Enjeux
Dans une logique d’amélioration continue, ce projet vise à réaliser des études statistiques/techniques sur la Perte Encourue en cas de Défaut (LGD) afin d’éteindre les différentes recommandations (obligations) de l’ACPR/BCE. La production des nouvelles bases de données de modélisation est nécessaire ainsi que les rapports et études statistiques/techniques dans le cadre du Backtesting des modèles internes estimant la perte. La reconstruction des modèles statistiques « neufs » est indispensable.
Double compétences métier et techniques engagées
Consortia a mobilisé les compétences nécessaires pour accompagner l’équipe responsable de la modélisation des paramètres bâlois (PD, EAD, LGD), du centre de scoring, dans l’évolution des modèles de la LGD en réponse aux audits ACPR et BCE, ainsi qu’aux nouvelles attentes des autorités prudentielles :
- analyses des risques
- modélisation
- connaissances métier dans la réglementation bâloise
- maitrise de SAS
Analyse et études exploratoires
- Créer les bases de modélisation (point de départ du dispositif de refonte des modèles LGD)
- Identifier les différentes anomalies, les nouvelles approches techniques (Ex : Etudes sur une modélisation en flux ou en stock)
Réalisation des étapes de modélisation
- Manipuler et transformer les données (SAS, Python), Vérifier les indicateurs de performance
- Développer des outils quantitatifs permettant d’arbitrer les choix de variables
- Produire les indicateurs permettant de justifier les choix de modélisation
Backtesting des modèles LGD
- Création des bases de Backtesting et application des modèles (Portefeuille d’application)
- Analyses des indicateurs de performance et rédactions des rapports
Accompagnement de la validation
Défendre les travaux réalisés devant les instances de validation des modèles :
- Répondre aux interrogations de l’inspection interne au travers des analyses ad hoc
- Délivrer les pistes d’audit et la documentation précise selon les exigences réglementaires
- Accompagner la mise en production des modèles LGD construits
- Réaliser les travaux de BackTesting des modèles LGD
7
ans d’accompagnement sur les paramètres bâlois
3
modèles de LGD développés
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